藤井ゼミ

経済学部ゼミ、数理ファイナンス、金融工学、デリバティブ、数学

選考あり

3・4年のみ

金融財政系

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数理ファイナンス(金融工学)に関連した分野を扱う経済学部のゼミ

目次

    基本情報

    執行代

    小規模のゼミで、特に執行代等の設定はしていない。

    人数

    4年生1人、3年生4人

    参加学年

    3・4年のみ

    選考

    あり

    活動頻度

    火曜4限

    卒業論文

    なし

    ゼミ論

    なし

    サブゼミ

    あり

    2年間の
    合計単位数
    8単位
    公式X

    https://twitter.com/MFujii_Seminar?s=20

    概要

    〈内容〉
    金融市場を数理的観点から捉えようとする数量ファイナンス(金融工学)を扱う。2020年度は平均場ゲーム理論(mean field theory)という、ゲーム理論から派生し、より大人数のゲームを扱う分野に取り組んだ。

    〈授業計画〉
    基本的には輪読形式で進めており、一人が発表しつつ先生や他のゼミ生と議論するスタイル。
    扱う教科書は年度によって異なるが、
    ・2019年度は数理ファイナンスの基礎的内容を網羅した教科書である”Arbitrage Theory in Continuous Time”(Tomas Bjork)
    ・2020年は確率微分方程式の性質に関して述べられている”Backward Stochastic Differential Equations”(Zhang Jianfeng)の一部分、そしてmean field gameの代表的な教科書である”Probabilistic Theory of Mean Field Games with Applications I”(René Carmona, François Delarue)に取り組んだ。
    サブゼミでは、ゼミで用いる数学に関して、ゼミ生同士で学習した。

    ※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。

    〈藤井優成先生について〉
    ・平成11年3月 東京大学理学部物理学科卒業
    ・平成16年3月 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了 博士(理学)
    ・平成16年4月 モルガン・スタンレー証券 債券統括本部
    ・平成21年4月 東京大学大学院経済学研究科システム専攻博士課程入学
    ・平成23年3月  同 博士課程中退
    ・平成23年4月 東京大学大学院経済学研究科付属金融教育研究センター特任講師
    ・平成25年3月 東京大学大学院経済学研究科講師 博士(経済学)
    ・平成30年6月  同 准教授
    ・平成30年12月 平成30年度東京大学卓越研究員

    ・非常に熱心に指導して頂いている。指摘が鋭く、新たな視座をゼミ中に与えて下さる。
    ・金融機関の内部事情についての雑談をして下さる。勤務されていた方ならではの体験談は非常に面白く、また参考にもなる。

    〈他ゼミ比較〉
    扱う分野がニッチな関係で比較対象となるゼミありませんが、似たような分野を扱うゼミに高橋明彦ゼミなど。

    メンバー構成

    ・人数:4年生1人、3年生4人、教員1名。小規模でアットホーム感がある。
    (他学部履修の方は、藤井先生にメールをして許可をいただければ、履修が可能。人数は、3、4年合わせて5名程度を予定している。)
    ・兼ゼミ先:中嶋ゼミと兼ゼミしているゼミ生が1名。
    ・就職先:現在の4年生は全員大学院に進学(経済学研究科 数量ファイナンスコース)。

    活動頻度

    火曜4限
    (火曜5限)

    募集

    選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。3年生はもちろん、4年生も大歓迎。現に現在の4年生のうち一人は4年から参加している。

    応募に際しては、自己紹介等をA4一枚でまとめて提出する。書類のみの審査となる。

    年間予定

    特に年間行事等は設定していなかった。

    内部のホンネ

    ○魅力

    ・真摯に勉強に取り組める雰囲気:先生が非常に熱心に指導して下さり、サブゼミ等を通じて学生間でも学力を切磋琢磨できる。
    ・人数が少ない反面、アットホーム感があってゼミ生の仲が良い。
    ・現在学部4年で、来年から院生の元ゼミ生が、来年は勉強のフォローをする予定。気軽に質問が可能で、学習が進みやすいと思われる。
    ・大学院の勉強に直結する内容を学部の頃から扱うことができるので、院進したい人にとっては都合が良い。
    ・まだ年次の浅いゼミ(今年の4月から3年目)。その点、他のゼミよりは柔軟に動きやすいと思われる。



    △大変なところ

    ・輪読する本がかなり難しいので、自主的に勉強することが必要。従って発表の予習もかなり大変で、時間を割く必要がある。
    ・小規模なゼミなので、大人数でワイワイするゼミを求めている人には向かないかも。

    新歓日程詳細

    Twitter新歓アカウントにて告知。

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